Analyse de portefeuille & des risques
Expositions, concentration, classes de liquidité et analyse par transparence (look-through) sur l’ensemble des classes d’actifs et des mandats.
- Exposition
- Concentration
- Transparence
Programmes analytiques d’investissement
Des programmes analytiques intégrés à vos plateformes
Nous concevons, développons et mettons en œuvre des programmes analytiques qui relient données de portefeuille, règles d’investissement et modèles de valorisation — pour que votre équipe obtienne des réponses fiables chaque jour, et non une fois par trimestre.
La solution
Ce qu’est un programme analytique d’investissement
Un ensemble de composants interconnectés qui transforme les données brutes de portefeuille, de marché et réglementaires en résultats fiables : expositions, contrôles de limites, valorisations, scénarios et rapports.
Au lieu d’un tableur de plus, vous disposez d’un processus documenté, testé et automatisé qui fonctionne au sein des systèmes que votre équipe utilise déjà — SimCorp Dimension™, Charles River, MIG21, Bloomberg ou votre propre entrepôt de données.
- Pipelines de données depuis vos systèmes sources, en SQL et Python
- Règles d’investissement codifiées, mappées et testées
- Modèles de valorisation et de scénarios avec hypothèses versionnées
- Tableaux de bord et rapports dans Power BI ou Excel
- Documentation, formation et pleine appropriation par votre équipe
Modules analytiques & méthodologie
Combinez les modules dont votre processus d’investissement a besoin
Chaque module fonctionne de manière autonome et gagne en puissance lorsqu’il est connecté aux autres.
Moteur de valorisation
Valorisation automatisée par DCF et par comparables boursiers, avec scénarios central, favorable et défavorable et tables de sensibilité.
- DCF
- Comparables
- Scénarios
Moteur de règles de conformité
Directives d’investissement et limites réglementaires codifiées sous forme de règles testables, avec contrôles pré- et post-négociation et analyse des dépassements.
- UCITS
- AIFMD
- BVV2 / KKV
Boîte à outils de due diligence
Due diligence structurée sur les gérants et les fonds, avec une notation cohérente pour le capital-investissement (private equity) et les investissements alternatifs.
- Capital-investissement
- Alternatifs
- Notation
Reporting & tableaux de bord
Reporting de performance, de risque et de conformité dans Power BI ou Excel, actualisé automatiquement à partir de vos données.
- Power BI
- Automatisation
Analyse documentaire intelligente
Extraction assistée par apprentissage automatique des limites et des conditions figurant dans les prospectus de fonds et les contrats d’investissement.
- Prospectus
- Contrats
- ML
Notre méthodologie
01
Traçabilité de la source au rapport
Chaque chiffre peut être rattaché à ses données sources.
02
Des règles comme spécifications
Chaque règle est documentée avec sa référence juridique ou sa référence au mandat avant d’être codifiée.
03
Tester avant de se fier
Contrôles de mapping, cas de test et exécutions en parallèle comparées aux résultats existants.
04
Hypothèses versionnées
Les modifications de modèle sont tracées, revues et expliquées.
Développement & mise en œuvre
De l’évaluation initiale à la mise en production en cinq étapes
Durées indicatives ; le plan exact est convenu dans la proposition.
Évaluer
Cartographier les sources de données, les systèmes, les mandats et votre modèle opérationnel cible.
Concevoir
Définir l’architecture, les spécifications des règles, la logique des modèles et le reporting.
Développer
Développer les pipelines, les modèles et les règles, et les intégrer à vos plateformes.
Tester
Tests des règles, contrôles du mapping des données et exécution en parallèle avec les résultats actuels.
Lancement & accompagnement
Déploiement, documentation, formation de l’équipe et accompagnement renforcé après le lancement (hypercare).
Résultats & cas d’usage
Ce que les programmes analytiques changent concrètement
Scénarios types inspirés des projets que réalise FINCON4. Les noms des clients restent toujours confidentiels.
Société de gestion migrant vers un nouveau système de gestion des ordres
- Problématique
- Les restrictions d’investissement devaient être transférées vers une nouvelle plateforme sans lacune de conformité.
- Approche
- Inventaire des règles, recodification et mapping, cas de test et exécution en parallèle des anciens et des nouveaux contrôles.
- Résultat
- Une couverture cohérente des règles lors de la mise en production et une bibliothèque de règles documentée pour les évolutions futures.
Caisse de pension suisse surveillant les limites BVV2
- Problématique
- Les limites de placement BVV2 étaient contrôlées manuellement sur plusieurs mandats.
- Approche
- Moteur de limites automatisé avec données par transparence et rapport Power BI mensuel.
- Résultat
- Un suivi des limites plus rapide et auditable, et des alertes plus précoces avant un dépassement.
Équipe de conseil évaluant des fonds de marchés privés
- Problématique
- Les fonds de capital-investissement et alternatifs étaient comparés sur la base de données hétérogènes.
- Approche
- Modèle de notation de due diligence, complété de modèles types de valorisation DCF et par comparables.
- Résultat
- Une base reproductible et documentée pour les décisions du comité d’investissement.
Définissons ensemble votre programme analytique
Lors d’une consultation gratuite de 30 minutes, nous examinons vos données, vos systèmes et vos objectifs, et esquissons une première étape réaliste.